摩根大通高管或因交易巨虧辭職

2012-05-15 11:23     來源:經濟參考報     編輯:范樂

  摩根大通10日披露,由於風險對衝方面的投資策略失敗,該銀行的風險管理部門“首席投資辦公室”(C IO )在過去6周損失至少20億美元。據報道,其具體操作人員應該就是《經濟參考報》4月9日報道的被疑攪動全球債市的“倫敦鯨”伊科西爾。有消息稱,參與此次投資的摩根大通高管將可能引咎辭職。

  伊科西爾以其倉位巨大而聞名,然而他以往都是在看空市場時得手,而此次卻在看好歐洲的情況下大手筆建立空頭頭寸,累計持有大量對衝基金反向押注的倉位。就在4月初,受西班牙局勢開始惡化影響,摩根大通的這筆投資當時可能就已經出現了虧損。

  摩根大通目前是美國最大的銀行,其首席執行官迪蒙曾帶領該銀行較成功地應對了2008年的金融危機。就在最近,迪蒙還在牽頭抵制美國監管部門試圖控制風險交易的舉措。摩根大通等大型銀行認為,諸如“沃爾克規則”等監管措施,將導致流動性減少並抬升市場價格。

  目前,美國證券交易委員會(SEC)已經宣佈介入調查此事。據消息人士稱,紐約聯邦儲備銀行先前已經知道摩根大通鉅額交易虧損,目前正在調查此事。消息人士表示,在紐約及倫敦均設有辦公室的對衝基金業者Blue M ountain是與摩根大通對做的機構之一。此外,迪蒙應該事先了解到伊科西爾是在進行高風險的押注。

  摩根大通表示,這些導致損失、代價高昂的交易策略是與對衝有關,而非用銀行自有資金的自營交易。但監管機構及專家研擬“沃爾克規則”時,即發現自營與對衝的界限模糊難分。信貸市場交易員表示,其他銀行業者也有和摩根大通C IO一樣功能的部門。據稱,法國銀行業者、花旗集團、德意志銀行以及瑞銀集團等均擁有龐大的財務交易功能,以類似的手法對衝信用風險。美國眾議員弗蘭克(BarneyFrank)發表聲明指出,認為“無需新規定來幫助金融機構避免不負責任行為”的論點今日已難站得住腳。弗蘭克在2010年參與研擬了多德-弗蘭克金融改革法案。

  消息人士表示,三名與此次投資失敗相關的摩根大通人員將會離職,包括在紐約的伊娜德魯(Ina D rew ),在倫敦的阿基利斯麥克裏斯(A chillesM acris)和傑維爾馬丁(JavierM artin-A rtajo)。伊娜是摩根大通一名重要的投資官員,其過去兩年的年薪曾高達1500萬美元,她被指責用來對衝的投資組合過於複雜而無法實施,組合規模過於龐大。

  還有消息稱,整個摩根大通的倫敦團隊都有被解雇的可能。

  此外,美國一全國性聯盟上週五呼籲股東通過一項決議案,要求摩根大通任命獨立的董事長。迪蒙目前身兼執行官及董事長。迪蒙也是紐約儲備銀行董事會成員,週日他被要求辭去此職。

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